استراتژی ریسک

استراتژی ریسک


استراتژی ریسک بانک خاورمیانه حول سه محور استراتژی کسب و کار، اشتهای ریسک و ظرفیت ریسک پذیری استوار است. واحد مدیریت ریسک مسئول تهیه استراتژی ریسک، به روزرسانی و به تصویب هیات مدیره رساندن آن در آخرین فصل سال برای سال آتی می باشد. کلیه واحدها موظف هستند تمامی فعالیت های خود را در انطباق با سند استراتژی ریسک انجام دهند و وضعیت انطباق خود را گزارش دهند.

جهت عملیاتی نمودن موثر استراتژی ریسک دو مفهوم اساسی سرمایه اقتصادی و بازدهی تعدیل شده با ریسک نسبت به سرمایه (RAROC) 15مد نظر قرار می گیرند. RAROC ارزش اقتصادی فعالیت های دارای ریسک بانک را تعیین می کند. به این ترتیب که هرگونه فعالیتی که بازدهی سرمایه تعدیل شده با ریسک آن بیشتر از هزینه سرمایه ای آن باشد ارزش اقتصادی ایجاد می نماید. از این رو سرمایه اقتصادی و بازدهی تعدیل شده نسبت به سرمایه ابزارهای مفیدی جهت پایش و سنجش عملکرد بانک و بهینه نمودن ارزش اقتصادی می باشند. در این راستا بانک خاورمیانه به منظور بهینه‌سازی پرتفوی ریسک خود، از مدل بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها16استفاده می‌نماید.

پس از تصویب استراتژی ریسک توسط هیئت مدیره، واحد سازمان و روش ها مسؤلیت تهیه رویه ها و بخشنامه های مرتبط و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه را ابلاغ نماید. مسئولیت های واحدهای ریسک پذیر (لایه اول دفاعی) و همچنین مسئولیت های واحدهای مدیریت ریسک و تطبیق (لایه دوم دفاعی) در رویه هایی که در سند استراتژی ریسک تعریف شده است مشخص شده اند. سند استراتژی ریسک همچنین مسئولیت های مدیران ارشد و هیات مدیره را در زمینه های ریسک های کلیدی تعیین می کند.


15Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)

16Asset-Liability Management