آزمون بحران

آزمون بحران


برای اجرای آزمون بحران فرض می شود که ترازنامه بانک خاورمیانه در سال مالی ۱۳۹۶ تغییری را نسبت به سال قبل نشان نخواهد داد. فرض می شود که کیفیت اعتباری مشتریان ما وابسته به تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران می باشد که خود متاثر از میانگین قیمت نفت در طول سال است. جدول 29 خلاصه‌ای از پیش‌فرض‌های اعمال شده در شرایط بحران در سناریوهای مختلف را نمایش می دهد تا در ادامه این بخش محاسبات و نتایج ارائه گردد.

فرض‌های سناریوها در شرایط بحران

سناریو بحران اقتصادی میانگین قیمت نفت (دلار/بشکه) نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر روی رتبه تسهیلات
سناریو1 (شرایط عادی)) 40 3+ تا 4+ بدون تغییر
سناریو2 (شرایط بحرانی کم) 35 1+ تا 3+ یک درجه کاهش
سناریو3 (شرایط بحرانی زیاد) 30 1- تا 1+ دو درجه کاهش
سناریو4 (شرایط بحرانی بسیار زیاد) 20 4- تا 1- سه درجه کاهش

شرایط بحرانی کم

تمام تسهیلات جاری یک درجه تنزل پیدا می‌کنند.
تمام تسهیلات سررسید گذشته و معوق و 10 درصد تسهیلات جاری با رتبه CCC- تا C (قبل از تنزل) به دسته تسهیلات مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند.
۹۰ درصد تسهیلات جاری با رتبه CCC- تا C (قبل از تنزل) و ۲۰ درصد تسهیلات رتبه بندی نشده به دسته سررسید گذشته منتقل می شوند.

شرایط بحرانی زیاد

تمام تسهیلات جاری دو درجه تنزل پیدا می‌کنند.
تمام تسهیلات سررسید گذشته و معوق، ۲۰ درصد تسهیلات جاری با رتبه CCC- تا C (قبل از تنزل)، و ۱۰ درصد تسهیلات رتبه بندی نشده به دسته مشکوک الوصول منتقل می‌شوند.
۸۰ درصد تسهیلات جاری با رتبه CCC- تا C (قبل از تنزل) و ۲۵ درصد تسهیلات رتبه بندی نشده به دسته سررسید گذشته منتقل می شوند.

شرایط بحرانی خیلی زیاد

تمام تسهیلات‌ جاری سه درجه تنزل پیدا می‌کنند.
تمام تسهیلات سررسید گذشته و معوق، ۳۰ درصد تسهیلات جاری با‌ رتبه CCC- تا C (قبل از تنزل) و ۲۰ درصد تسهیلات رتبه بندی نشده به دسته مشکوک الوصول منتقل می‌شوند.
۷۰ درصد تسهیلات جاری با رتبه CCC- تا C و ۵۰ درصد تسهیلات رتبه بندی نشده به دسته سررسید گذشته منتقل می شوند.


نتایج آزمون بحران در سناریوها و شرایط اقتصادی مختلف

سناریو بحران اقتصادی ضریب ریسک تسهیلات * سود/زیان مورد انتظار(م. ریال) میزان سررسیدگذشته به کل تسهیلات * میزان معوق به کل تسهیلات * میزان مشکوک الوصول به کل تسهیلات * نسبت کفایت سرمایه
سناریو1 (شرایط فعلی) 109.9 1,864,87 2.3 3.0 0.8 %12.6
سناریو2 (شرایط بحرانی کم) 105.4 437,226 9.8 0.0 6.9 %9.0
سناریو3 (شرایط بحرانی زیاد) 118.8 1,713,402 9.7 0.0 10.4 %6.4
سناریو4 (شرایط بحرانی بسیار زیاد) 126.9 2,594,520 12.2 0.0 12.5 %4.8

* بجز تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی



اقلام زیرخطی موزو نشده به ریسک با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل و ضرایب ریسک طبق مدل استاندارد بازل-۳


مقایسه نسبت کفایت سرمایه با نسبت مطالبات مشکوک الوصول در سناریو‌های مختلف